Птица развивает огромную скорость и ловит добычу на лету: жертвами становятся даже ласточки, стрижи и летучие мыши.
Иногда чеглоки охотятся вдоль железных дорог, используют идущие поезда: составы пугают живность из травы у путей.
Сокол гнёзд не строит — занимает пустующие жилища ворон или сорок на верхушках деревьев.
Во время брачных игр самец передаёт самке добычу в воздухе. Для этого птицы выполняют сложные трюки.
